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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김태형 (서울대학교) 박정민 (한밭대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제35권 제4호
발행연도
2022.8
수록면
501 - 515 (15page)

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두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과 등의 금융시계열의 전형적인 특징에도 불구하고 기존 빈도론적 접근법에서는 이를 명시적으로 포착하는 확률변동성모형이 제시된 바 없다. 본 연구는 빈도론적 접근법에서 수익률 금융시계열의 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 명시적으로 포착할 수 있는 근사적인 확률변동성모형 설정을 제시하고 이에 대한 Langrock 등 (2012)의 HMM근사를 이용한 최우추정을 제안한다. 본 연구는 다양한 모의실험과 실증분석을 통해 본 연구에서 제안하는 근사모형이 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 정밀하고 효과적으로 추정할 수 있음을 보인다.
#fat-tailed distribution #hidden Markov model approximation #leverage effect #maximum likelihood estimation #stochastic volatility models #확률변동성모형 #레버리지효과 #두꺼운 꼬리 분포 #HMM근사 #최우추정

목차

Abstract
1. 서론
2. 두꺼운 꼬리 분포와 레버리지효과를 포함하는 확률변동성모형에 대한 HMM근사
3. 모의실험
4. 실증분석 예시
5. 결론
References
요약

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