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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김정수 (서울과학기술대학교) 편도훈 (한국은행) 안상기 (한국은행) 이상욱 (서울과학기술대학교)
저널정보
한국금융정보학회 금융정보연구 금융정보연구 제5권 제2호
발행연도
2016.8
수록면
29 - 53 (25page)

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본 연구는 수학의 그래프 이론(graph theory)을 이용하여 금융시스템을 하나의 금융기관 간 네트워크로 모델링하여 금융 시스템리스크를 분석하는 방법론을 제안하였다. 먼저 네트워크 관련 선행 연구에 흔히 등장하는전형적인 네트워크 구조(topology)에 동 방법론을 적용하여 국내은행 네트워크들에서 발생할 수 있는 시스템리스크 특성들을 기여도 및 민감도 측면에서 살펴보았다. 또한 그러한 네트워크 구조의 변화가 유발할 수 있는시스템리스크의 변동을 추정하는 모의실험을 통해 리스크 관리에 있어 특히 유의해야할 부문을 사전에 발견하는방법에 대해서도 제안하였다. 모의실험에 추가한 실증분석으로는 금융 부문 간 네트워크추정과 리스크를실증적으로 분석하였다. 본 연구는 금융 네트워크 구조에서 금융기관 간 연결 및 상호작용과 관련된 금융시스템 리스크의 변화 가능성을정량적으로 제시하였다. 또한 금융기관의 상호작용을 나타내는 네트워크상 연결 수와 시스템리스크 지수사이에는 어느 정도 비례관계가 존재하나, 그것이 네트워크의 형태 및 세부 연계구조에 따라 항상 성립하지는않는다는 사실도 함께 확인하였다. 또한 금융 네트워크에서 연결이 추가될 때마다, 즉 금융기관 간 상호거래가증가할 때마다 시스템리스크는 높아지지만, 그 강도와 여타 부문으로의 파급 효과는 해당 금융기관이 네트워크에서의 위치나 상호작용 양상에 따라 다르다는 것을 보여 주었다.
#네트워크 #시스템리스크 #금융기관 #Financial Systemic Risk #Network #Financial Institutions

목차

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참고문헌 (16)

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김진호 / 2007 / 금융환경의 변화와 금융시스템의 안정성-금융안전망의 재설계 / 금융안정연구 (8 별호):1~48 google schola 한국은행 / 2015 / 한국의 거시건전성정책 google schola Acemoglu, D. / 2015 / Systemic Risk and Stability in Financial Networks / American Economic Review 105(2):564~608 google schola Allen, F. / 2000 / Financial Contagion / Journal of Political Economy 108(1):1~33 google schola Borio, C. / 2008 / Towards an Operational Framework for Financial Stability: Fuzzy Measurement and its Consequences / Paper presented at 12th Annual Conference of the Central Bank of Chile google schola

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