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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김소영 (서울대학교) 김지혜 (서울대학교)
저널정보
한국국제금융학회 국제금융연구 국제금융연구 제11권 제2호
발행연도
2021.11
수록면
45 - 64 (20page)

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본 연구는 부호 제약을 부가한 구조 VAR 모형을 이용하여 외환 시장 개입정책, 통화 정책, 환율 간의 상호작용을 적절히 모형화하여 외환 시장 개입 정책 충격을 식별한 후 외환 시장 개입 정책 충격이 환율에 미치는 효과를 분석하였다. 실증 분석 결과 부호 제약을 이용하여 외환 시장 개입 정책이 환율에 미치는 단기적인 영향을 가정하지 않는 경우, 외환 시장 개입 정책이 환율에 미치는 영향은 유의하게 나타나지 않았다. 외환 시장 개입이 환율에 미치는 단기적인 영향을 가정하는 경우에는 영구적인 외환 시장 개입 정책이 환율에 단기 이상의 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 외환시장개입정책이 환율에 미치는 영향은 기껏해야 단기적이라는 것으로, 미국의 한국 환율정책에 대한 압력 행사, 환율 조작국 지정등과 관련하여 방어 논리로 역할을 할 수 있다.
#외환시장개입정책 #구조 VAR 모형 #환율 #통화정책 #foreign exchange intervention policy #structural VAR #exchange rate #monetary policy

목차

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김윤영 / 2010 / 경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장 개입 효과의 굴절여부 검정 : 정보 비대칭성과 루카스 비판을 중심으로 / 금융연구 24(2):73~98 google schola 박해식 / 2021 / 사건연구를 통한 국내 외환시장개입의 유효성 검증 / 경제학연구 69(1):97~156 Crossref 조군현 / 2020 / 한국의 외환보유액 관리정책과 통화정책 간의 관계 분석 / 국제금융연구 10(1):37~64 dbpia 진익 / 2014 / 벡터오차수정모형을 활용한 환율과 외환보유액 간 장단기 관계 분석 / 금융연구 28(4):91~141 google schola Christiano, L. / 1999 / Handbook of Macroeconomics, Vol. 1A / North-Holland :65~148 google schola

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