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본 연구는 유가충격을 구조적 VAR 모형을 통해 공급, 수요, 시장요인으로 구분하고, 해당 요인이 업종별 주식수익률의 변동에 미치는 영향력을 분석하였다. 이를 통해 다음과 같은 연구결과를 얻을 수 있었다. 첫째, 2000년대 들어 발생한 대규모의 유가충격은 수요 및 시장요인에 의해 주로 발생했다. 둘째, 전기·전자업종을 제외한 대부분의 생산재 및 소비재 업종의 주식수익률은 상대적으로 수요충격보다는 공급충격에 더 크게 변동한다. 셋째, 주식수익률이 업종별로 유가충격요인에 따라 변동정도가 달라지는 것은 업종에 따라 상이한 유가영향력의 파급경로(공급 또는 수요측면)와 관련이 있다.
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