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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국부동산연구원 부동산연구 부동산연구 제21권 제1호
발행연도
2011.1
수록면
255 - 279 (25page)

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본 논문은 미국 서브프라임 모기지 부실사태가 아시아-태평양지역(한국, 싱가포르, 일본, 홍콩, 호주) 공모리츠의 주가에 미친 영향을 부실사태 전후로 하여 분석하였다. 분석기간은 2004년 1월초부터 2010년 12월말이며 일본을 제외하고는 공모리츠지수가 없기 때문에 각국의 대표적인 공모리츠 2개씩을 선정하였다. 분석결과 미국 서브프라임 모기지 부실사태 이후 미국리츠와 아시아-태평양지역리츠간 공적분 관계가 높아진 것으로 나타났다. 또한 그랜저 인과검정결과는 미국리츠가 아시아-태평양지역 공모리츠에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이외에도 변동성전이효과 결과에 의하면 미국 서브프라임 모기지 부실사태 이후 변동성 전이효과가 더 높아진 것으로 나타났다. 한편, 같은 국가에 속한 공모리츠간에도 공적분, 변동성전이효과가 다르게 나타나는 경우가 발견되었는데 이는 리츠의 특성에 기인한 것으로 추정된다.
#subprime mortgage crisis #REITs #co-integration #Granger causality tests #spillover effects #서브프라임모기지 부실사태 #리츠 #공적분 #그랜저인과검정 #변동성전이효과

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참고문헌 (24)

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Kolb, R. / 2009 / Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our Economic Future / Essential Perspectives google schola Ling, D / 2008 / Real Estate Principles / McGraw Hill google schola Liow, K. H. / 2008 / International Real Estate Market Linkages: Evidence from Time-Varying Correlation and Cointegration Tests / 17th AREUEA International Conference google schola Whiting, D. / 2007 / Playing the REIT Game: Asia’s New Real Estate Investment Trusts / John Wiley & Sons, Inc google schola Wolf, M. / 2009 / Fixing Global Finance / John Hopkins University Press google schola

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