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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경영공학회 한국경영공학회지 한국경영공학회지 제16권 제2호
발행연도
2011.1
수록면
267 - 287 (21page)

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This study examines several asset allocation strategies of the defined contribution, and empirically compares their respective performance employing Sharp index and DEA (Data Envelopment Analysis) efficiency score. From the empirical analysis, it is shown that the performance of asset allocation strategy according to investors’ risk preference turns out to be the best in terms of Sharp index. The performance of optimized asset allocation strategy follows next, and the one of life cycle asset allocation strategy places itself on the third. The longer the planning horizon becomes, however, the performance of the life cycle strategy exceeds the one of the optimized strategy. Regarding performance indicators, Sharp index gives higher score to the strategy of investing more in risky assets. On the contrary, DEA efficiency score provides the highest score to the optimized asset allocation strategy which has a low level of investment in risky assets. This result implies that the performances of competing asset allocation strategies should be evaluated employing both the traditional Sharp index and DEA efficiency scores suggested in this study to consider the relativity of the comparing strategies.
#Defined Contribution Retirement Planning #Asset Allocation #Life Cycle #Sharp Index #DEA (Data Envelopment Analysis)

목차

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민재형 / 2004 / 불확실성 하에서의 개인의 투자행태 및 투자 결정요인 / 서강경영논총 15(2):111~132 google schola 민재형 / 2008 / 뮤추얼펀드와의 비교를 통한 연금펀드의 운용전략과 성과에 관한 연구 / 보험학회지 9(80):91~129 dbpia 민재형 / 2000 / 한국 생명보험산업의 효율성 평가와 비효율성 원인의 규명– 비모수적 접근 / 경영학연구 29(1):321~354 dbpia 이봉주 / 2007 / 퇴직연금론 / 박영사 google schola Abeysekera, S. P. / 2000 / A Simulation Model for Deciding Between Lump‐Sum and Dollar‐Cost Average / Journal of Financial Planning :86~96 google schola

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