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이 논문은 1980:1-2006:3분기간 자료를 이용하여 한국의 광의통화(M2)와 광의유동성(L)에 대한 개방형 화폐수요함수를 계절성과 외환위기를 고려한 공적분 검정 및 오차수정모형으로 분석하였다. 실증 분석결과 한국의 광의통화(M2)와 광의유동성(L)은 실질소득, 회사채수익률, 인플레이션 불확실성, 실질실효환율, 환율불확실성, LIBOR금리간 공적분 관계가 존재하여 이들 변수들 사이에 안정적인 장기균형관계가 성립하는 것으로 나타났다. 또한 광의통화(M2)변동은 환율불확실성 변화에 가장 크게 의존하며 LIBOR금리 변화와 미세하지만 실질실효환율 및 소득변화에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 광의유동성(L)의 경우에는 환율불확실성의 변화에 가장 크게 의존하며 광의유동성 수요와 실질소득변화에 의해서도 영향을 받는 것으로 나타났으나, 회사채수익률, 인플레이션불확실성, 실질실효환율, LIBOR금리 등의 변화에 의해서는 영향을 받지 않는 것으로 밝혀졌다.
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참고문헌 (50)
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금재호 / 1993 / 화폐수요함수의 구조와 안정성 / 금융연구 7(1):145~174
서병선 / 2001 / 통화실종과 한국 화폐수요함수의 장기 안정성 검정 / 계량경제학보 12(3):83~117
안성극 / 1996 / 시계열 (時系列) 분석에 있어서 계절성 문제 : 계절적 공적분 및 모형표기오류 / 금융연구 9(2):47~67
유윤하 / 1994 / 화폐수요함수의 장기적 안정성 검정 : Johansen 공적분 검정방법의 적용 / 한국개발연구 16(3):45~67
이진면 / 1997 / 원화의 실질실효환율에 대한 재검토한국개발연구 / 한국개발연구원
서병선 / 2001 / 통화실종과 한국 화폐수요함수의 장기 안정성 검정 / 계량경제학보 12(3):83~117
안성극 / 1996 / 시계열 (時系列) 분석에 있어서 계절성 문제 : 계절적 공적분 및 모형표기오류 / 금융연구 9(2):47~67
유윤하 / 1994 / 화폐수요함수의 장기적 안정성 검정 : Johansen 공적분 검정방법의 적용 / 한국개발연구 16(3):45~67
이진면 / 1997 / 원화의 실질실효환율에 대한 재검토한국개발연구 / 한국개발연구원
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