Drivers of Korea's Gross Capital Flows

김윤정

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김윤정 (서강대학교)

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제23권 제1호

발행연도: 2021.1

수록면: 25 - 38 (14page)

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We identify unobserved global and regional latent factors that drive gross capital inflows and outflows of Korea using a multi-level factor model, and investigate the importance of these global, regional, and local drivers on both gross and net capital flows by variance decompositions. The estimated global and Asian common factors together account for approximately 70% of capital outflows, whereas they account for only approximately 40% of capital inflows of Korea. Capital outflows are strongly affected by global and regional shocks, whereas capital inflows are predominantly driven by the country-specific factor. In the past, the global factor used to be an important driver of both capital inflows and outflows. More recently, however, the global factor’s contribution to capital inflows drastically shrank, but its importance rose further in capital outflows. The global and regional drivers of gross flows appear to have a minimal effect on net capital inflows for Korea.

#gross capital flows #global and regional factors #latent factor model #variance decomposition

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Akaike, H. / 1978 / A Bayesian analysis of the minimum AIC procedure / Annals of the Institute of Statistical Mathematics 30:9~14

Enrique Alberola / 2016 / International reserves and gross capital flows dynamics / Journal of International Money and Finance 60:151~171

Laura Alfaro / 2008 / Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation / Review of Economics and Statistics 90(2):347~368

배근호 / 2005 / 국내 자본통제의 내생성에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 7(5):1775~1784

Barrot, L. / 2018 / Gross capital flows, common factors and the global financial cycle

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