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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
김동민 (성균관대학교) 신성국 (성균관대학교)
저널정보
한국정보기술학회 Proceedings of KIIT Conference 한국정보기술학회 2020년도 종합학술대회 및 대학생논문경진대회
발행연도
2020.10
수록면
210 - 213 (4page)

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원유가격은 그 중요성에도 불구하고 높은 변동성으로 인하여 가격 예측의 어려움이 많다. 이에 우리는 원유시장의 변동성에 알맞은 가우시안 커널 네트워크를 이용한 원유가격예측을 진행하고자 한다. 가우시안 커널네트워크는 커널의 개수, 데이터 간격 등 연구자의 직관에 의존한 다양한 실험변수들을 체계적으로 설정하고, 가우시안 함수를 바탕으로 학습을 최적화 시키는 장점을 가지고 있다. 위 논문에서는 일 분석, 주 분석, 월 분석의 세 가지 큰 틀로 연구를 진행하였다. 각 데이터별로 가우시안 커널 네트워크를 구성하고 데이터 부족으로 인한 과적합 및 정확도 저하의 현상은 일 데이터의 재가공을 통해 정확도를 향상시킨다.

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. Gaussian Kernel Network의 구성
Ⅲ. 원유 가격 예측 결과
Ⅳ. 결론
참고문헌

참고문헌 (0)

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2020-004-001586589