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자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Joseph H.T. (Department of Applied Statistics and Quantitative Risk Management [QRM], College of Business and Economics, Yonsei University) Kim, Joocheol (Department of Economics and Quantitative Risk Management [QRM], College of Business and Economics, Yonsei University)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & informatics Journal of applied mathematics & informatics 제32권 제3호
발행연도
2014.1
수록면
343 - 357 (15page)

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In many non-life insurance applications past data are given in a form known as the run-off triangle. Smoothing such data using parametric crisp regression models has long served as the basis of estimating future claim amounts and the reserves set aside to protect the insurer from future losses. In this article a fuzzy counterpart of the Hoerl curve, a well-known claim reserving regression model, is proposed to analyze the past claim data and to determine the reserves. The fuzzy Hoerl curve is more flexible and general than the one considered in the previous fuzzy literature in that it includes a categorical variable with multiple explanatory variables, which requires the development of the fuzzy analysis of covariance, or fuzzy ANCOVA. Using an actual insurance run-off claim data we show that the suggested fuzzy Hoerl curve based on the fuzzy ANCOVA gives reasonable claim reserves without stringent assumptions needed for the traditional regression approach in claim reserving.
#Fuzzy regression #chain ladder #claim reserving

목차

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참고문헌 (11)

참고문헌 신청
D. Dubois / 1988 / Analysis of Fuzz Information, Vol. 2, chapter Fuzzy numbers: an overview / CRC-Press google schola P. England / 2002 / Stochastic claims reserving in general insurance / British Actu-arial Journal 8(3):443~518 google schola H. Ishibuchi / 2001 / Fuzzy regression using asymmetric fuzzy coefficients and fuzzified neural networks / Fuzzy Sets and Systems 119(2):273~290 google schola R. Kaas / 2008 / Modern actuarial risk theory: Using R / Springer google schola Amit Kumar / 2011 / APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING FOR SOLVING FUZZY TRANSPORTATION PROBLEMS / Journal of Applied Mathematics and Informatics 29(3):831~846 google schola

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