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자료유형
학술저널
저자정보
권오상 (한국과학기술원 기술경영전문대학원, NH농협증권 구조화파생팀)
저널정보
한국시스템다이내믹스학회 한국시스템다이내믹스 연구 한국 시스템 다이내믹스 연구 제13권 제2호
발행연도
2012.1
수록면
5 - 23 (19page)

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This paper studies dynamic relationship between cash market, forward market, and options market, from the perspective of systems thinking. It is shown that an exogenous shock to forward market can yield almost the same impact to the cash market, given a practically reasonable condition, but not vice versa. As far as options market is concerned, it matters what kind of options we deal with, who are long the option, and whether the option market maker performs dynamic hedging or not. In some cases, it is possible for the spot price to become unstable and diverge rather violently due to a strong negative feedback between the markets.
#현물시장 #선도시장 #옵션시장 #동적관계 #시스템사고

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김동환 / 2004 / 시스템 사고 / 선학사 google schola 김동환 / 2007 / 부동산 정책에 관한 시스템 사고의 교훈 / 한국시스템다이내믹스연구 8(1):187~209 dbpia 김상욱 / 2010 / 시스템 사고와 시나리오 플래닝 / 충북대학교 출판부 dbpia 정재헌 / 2009 / 시스템 시뮬레이션을 통한 원자재 가격 및 운송 운임 모델 / 한국시스템다이내믹스연구 10(1):61~76 dbpia 조강래 / 2007 / 시스템다이내믹스를 활용한 종합주가지수 예측모델 연구 / 한국시스템다이내믹스연구 8(2):175~190 dbpia

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