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본 논문에서는 패널회귀모형에서 회귀계수 추정량으로 일반최소제곱추정량과 가중최소 제곱추정량의 설계기반 성질을 고찰한다. 회귀계수의 최소제곱추정량을 선형화하여 일반최소제곱추정량의 근사편향, 근사분산, 그리고 근사평균제곱오차의 수식과, 가중최소제곱추정량의 근사분산 수식을 유도한 후, 모의실험을 통하여 두 추정량의 근사분산 및 근사평균 제곱오차의 크기를 수치적으로 비교한다. 모의실험에서는 한국복지패널 3개년 데이터를 모집단으로 간주하고, 가구소득 변수를 관심변수로 하며 가구와 가구주 관련 7개 변수를 설명변수로 하는 유한모집단 회귀계수를 고려한다. 두 추정량의 설계기반 성질을 비교하기 위하여 표본수를 50에서 1,000까지 50 간격으로 설정하여 일반최소제곱추정량의 근사편향, 근사분산 그리고 가중최소제곱추정량의 근사분산을 계산한다. 모의실험을 통하여 다음과 같은 경향을 확인하였다. 첫째, 표본의 크기가 커지면 일반최소제곱추정량의 평균제곱오차가 가중최소제곱추정량의 분산보다 커진다. 둘째, 일반최소제곱추정량의 평균제곱오차를 가중최소제곱추정량의 분산으로 나눈비(ratio)는 설명변수에 따라 크기가 다르게 나타나고, 일반최소제곱추정량의 편향이 클수록 큰 값을 보인다. 셋째, 분산만 비교하면 일반최소제곱추정량의 분산이 가중최소제곱추정량의 분산보다 대부분의 경우에 더 작게 나타난다.
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김규성 / 2010 / 복합패널 데이터에 기초한 최소제곱 패널회귀추정량의 설계기반 성질 / 한국통계학회 논문집 17(4):515~525
김규성 / 포함확률비례추출에서 회귀계수 최소제곱추정량의 근사분산 / Communications for Statistical Applications and Methods 19(1):23~32
김규성 / 2009 / 회귀패널모형에서 가중치를 활용한 회귀계수 추정 / 2009년 제2회 한국복지패널 학술대회 논문집 :413~426
한국보건사회연구원 / 2008 / 한국복지패널 3차년도 조사자료:User's Guide
Abraham, G. / 2006 / Introduction to Regression Modeling / Thomson
김규성 / 포함확률비례추출에서 회귀계수 최소제곱추정량의 근사분산 / Communications for Statistical Applications and Methods 19(1):23~32
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