Asymptotics for a class of generalized multicast autoregressive processes

Hwang, S.Y.; Kang, Kee-Hoon

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자료유형: 학술저널

저자정보: Hwang, S.Y. (Department of Statistics, Sookmyung Women's University) Kang, Kee-Hoon (Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제41권 제4호

발행연도: 2012.1

수록면: 543 - 554 (12page)

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We propose a new class of generalized multicast autoregressive (GMCAR, for short, hereafter) models indexed by a multi-casting tree where each individual produces exactly the same number of offspring. This class includes standard bifurcating autoregressive processes (BAR, cf. Cowan and Staudte (1986)) and multicast autoregressive (MCAR, cf. Hwang and Choi (2009)) models as special cases. Accommodating non-Gaussian, non-negative and count data, the class includes various models such as nonlinear autoregression, conditionally heteroscedastic process and conditional exponential family. The pathwise stationarity of the GMCAR model is discussed. A law of large numbers and a central limit theorem are established which are in turn used to derive asymptotic distributions associated with martingale estimating functions.

#Branching correlation #Generalized multicast autoregressive model #Martingale estimating functions #Multi-casting tree #Pathwise stationarity

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이 논문의 저자 정보

Hwang, S.Y.

소속기관 Department of Statistics, Sookmyung Women's University

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 1 이용수 1

Kang, Kee-Hoon

소속기관 Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies

주요연구분야 자연과학 > 수학·통계학

논문수 2 이용수 2

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