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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Hea-Jung (Department of Statistics, Dongguk University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제32권 제4호
발행연도
2003.1
수록면
411 - 423 (13page)

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In this paper we develop a method for calculating a probability that a particular generalized variance is the smallest of all the K multivariate normal generalized variances. The method gives a way of comparing K multivariate populations in terms of their dispersion or spread, because the generalized variance is a scalar measure of the overall multivariate scatter. Fully parametric frequentist approach for the probability is intractable and thus a Bayesian method is pursued using a variant of weighted Monte Carlo (WMC) sampling based approach. Necessary theory involved in the method and computation is provided.
#Multivarite normal population #generalized variances #vague prior #posterior probability #weighted Monte Carlo approach

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