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학술저널
저자정보
Kim, Tae-Sung (Division of Mathematics & Informational Statistics and Institute of Basic Natural Science, Wonkwang University) Ryu, Dae-Hee (Department of Computer Science, Chungwoon University) Lee, Il-Hyun (Division of Mathematics & Informational Statistics and Institute of Basic Natural Science, Wonkwang University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제31권 제4호
발행연도
2002.1
수록면
483 - 490 (8page)

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A weak convergence is obtained for a linear process of the form (equation omitted) where {$\varepsilon$$_{t}$ } is a strictly stationary sequence of associated random variables with E$\varepsilon$$_{t}$ = 0 and E$\varepsilon$$^{^2}$$_{t}$ < $\infty$ and {a $_{j}$ } is a sequence of real numbers with (equation omitted). We also apply this idea to the case of linearly positive quadrant dependent sequence.
#Weak convergence #linear process #associated random variables #linearly positive quadrant dependent random variables #Wiener process

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