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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김동일 (홍익대학교 법경대학 경제학과)
저널정보
한국자원경제학회 자원·환경경제연구 자원·환경경제연구 제10권 제4호
발행연도
2001.1
수록면
515 - 545 (31page)

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This paper introduces the least absolute deviations estimation of the contingent valuation model, which corresponds to the semi-parametric estimation of discrete choice models by Manski (1975, 1985) and Lee (1992). The least absolute deviations estimation is more robust to mis-specified distributional assumptions in the estimation of the contingent valuation model, compared to the maximum likelihood estimation. The full identification and strong consistency of the estimation are proved and its application to different formats of contingent valuation survey data is discussed. Simulation studies are designed to evaluate its operational characteristics including computational strategies, small sample properties and the efficiency gain of a follow-up question. The bias and efficiency of least absolute deviations and maximum likelihood estimation are compared in the presence of heteroskedasticity.

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