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자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Soo-Hwa (Samsung Data Systems Co. Ltd., Seoul, 120-020) Cho, Sin-Sup (Department of Statistics, Seoul Naitonal University, Seoul, 151-742, Korea. sinsup＠stats.snu.ac.kr) Park, Young J. (Department of Statistics, North Carolina State University, Raleigh, USA)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제26권 제3호
발행연도
1997.1
수록면
417 - 427 (11page)

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In this paper the parameter change problem in the stationary time series is considered. We propose a cumulative sum (CUSUM) of squares-type test statistic for detection of parameter changes in the AR(1) process. The proposed test statistic is based on the CUSIM of the squared observations and is shown to converge to a standard Brownian bridge. Simulations are performed to evaluate the performance of the proposed statistic and a real example is provided to illustrate the procedure.
#Cusum #Change points #Brownian bridge

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