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자료유형
학술저널
저자정보
Lee, Eui-Yong (Department of Mathematics, POSTECH) Song, Mun-Sup (Department of Mathematics, POSTECH) Park, Byung-Gu (Department of Statistics, Kyungpook National University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제24권 제1호
발행연도
1995.1
수록면
141 - 147 (7page)

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A diffusion model for a system subject to random shocks is introduced. It is assumed that the state of system is modeled by a Brownian motion with negative drift and an absorbing barrier at the origin. It is also assumed that the shocks coming to the system according to a Poisson process decrease the state of the system by a random amount. It is further assumed that a repairman arrives according to another Poisson process and repairs or replaces the system i the system, when he arrives, is in state zero. A forward differential equation is obtained for the distribution function of X(t), the state of the systme at time t, some boundary conditions are discussed, and several interesting characteristics are derived, such as the first passage time to state zero, F(0,t), the probability of the system being in state zero at time t, and F(0), the limit of F(0,t) as t tends to infinity.
#Diffusion model #Random shocks #Poisson process #First passage time

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