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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 통일연구원 International Journal of Korean Unification Studies International Journal of Korean Unification Studies 제28권 제2호
- 발행연도
- 2019.1
- 수록면
- 129 - 154 (26page)
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We use media news reports concerning North Korea threats from 2016 to 2017 to measure the magnitude of geopolitical risk on the Korean Peninsula and analyze the impact of the geopolitical risk on the risk components of Korean stocks. Our result shows that the North Korea risk significantly increases the volatility of domestic stock returns, which is mainly attributable to an increase in systematic risk rather than unsystematic risk of the stocks. This finding remains robust when alternative measures of the systematic risk are used. The evidence in this study suggests that geopolitical risk on the Korean Peninsula is an important factor that can affect stock prices by increasing the systematic risk of stocks.
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참고문헌 (26)
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Ahn, Hee-Jun / 2010 / The Impact of News about Relations between North and South Korea on the Stock Market / Korean language paper of Korean Institute of Finance 16(2):200~238
Amihud, Yakov / 2002 / Illiquidity and Stock Returns / Journal of Financial Markets 5(1):31~56
Bank, Matthias / 2011 / Google Search Volume and Its Influence on Liquidity and Returns of German Stocks / Finance Market Portfolio Management 25(3):239~264
David M. Bholat / 2015 / Text Mining for Central Banks / SSRN Electronic Journal
Bollen, Johan / 2011 / Twitter Mood predicts the stock market / Journal of Computational Science 2(1):1~8
Amihud, Yakov / 2002 / Illiquidity and Stock Returns / Journal of Financial Markets 5(1):31~56
Bank, Matthias / 2011 / Google Search Volume and Its Influence on Liquidity and Returns of German Stocks / Finance Market Portfolio Management 25(3):239~264
David M. Bholat / 2015 / Text Mining for Central Banks / SSRN Electronic Journal
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