메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제31권 제1호
발행연도
2020.1
수록면
97 - 152 (56page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
확산과정 (diffusion)의 전이확률밀도 (transition probability density) 함수 또는 로그-전이확률밀도 함수는 확산과정 모형을 최우추정법 (maximum likelihood estimation)으로 추정할 때 이용될 수 있을뿐 아니라 확산과정 모형의 데이터를 생성할 때 그리고 바탕이 되는 자산의 가격이 확산과정을 따를 때 자산의 가격을 계산할 때 등 여러 모로 매우 유용하게 활용될 수 있다. 그런데 불행히도 손에 꼽을 정도의 몇 가지 확산과정 모형들을 빼고는 확산과정의 전이확률밀도 함수는 보통 알려져 있지 않다. Aït-Sahalia (2002)가 선구적으로 단일변수 시간-균질 확산과정의 전이확률밀도 함수를 근사적으로 그렇지만 구체적인 식으로 구하는 방법을 개발한 것부터 시작되어 지금은 다변수 시간-비균질 점프 확산과정의 전이확률밀도 함수를 구체적인 식으로 근사시키는 방법까지 Choi (2019a), 여러 연구자들이 순차적으로 좀 더 일반적인 확산과정 모형들의 근사적 전이확률밀도 함수나 로그-전이확률밀도 함수를 구하는 방법과 이론들이 확립했다. 이 논문은 확산과정 모형의 근사적 전이확률밀도 함수나 로그-전이확률밀도 함수를 구하기 위해 Aït-Sahalia (2002)의 논문에서 Choi (2013,2015)의 다변수 시간-비균질 확산과정까지 좀 더 일반적인 모형들로 확장하는 과정에서 극복해야 할 문제들이 어떻게 해결됐는 설명하고 있다. 지면의 제약으로 자세한 이론이나 이의 증명을 위한 가정들에 대한 설명은 최대한 줄이고 중요한 결과들을 보여주며 원래 논문들에서 설명하지 않은 암묵적 사실들도 함께 설명하고 있다. 또한 이러한 중심이 되는 연구들에서 파생되거나 이들 연구를 이용한 관련된 논문들도 같이 소개하고 있다.
#Time-Homogeneous Diffusion #Time-Inhomogeneous Diffusion #Log-)Transition Probability Density

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (95)

참고문헌 신청
Ahn, D.H. / 1999 / A Parametirc Nonlinear Model of Term Structure Dynamics / Review of Financial Studies 12(4):721~762 google schola Aıt-Sahalia, Y. / 1996 / Nonparametric Pricing of Interest Rate Derivative Securities / Econometrica 64(3):527~560 google schola Aıt-Sahalia, Y. / 1996 / Testing Continuous-Time Models of the Spot Interest Rate / Review of Financial Studies 9(2):385~426 google schola Aıt-Sahalia, Y. / 1999 / TransitionDensitiesforInterestRateandOtherNonlinearDiffusions / Journal of Finance 54:1361~1395 google schola Aıt-Sahalia, Y. / 2002 / Maximum Likelihood Estimation of Discretely Sampled Diffusions : A Closed-Form Approximation Approach / Econometrica 70(1):223~262 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0