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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
장은아 (Korea University) 최회련 (Korea University) 이홍철 (Korea University)
저널정보
한국컴퓨터정보학회 한국컴퓨터정보학회논문지 한국컴퓨터정보학회 논문지 제25권 제5호(통권 제194호)
발행연도
2020.5
수록면
47 - 56 (10page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2020

BERT를 활용한 뉴스 감성분석과 거시경제지표 조합을 이용한 주가지수 예측
장은아 ,  최회련 ,  이홍철 한국컴퓨터정보학회논문지 2020.05 학술저널
주가지수 예측을 위한 BERT 감성 분석과 시계열 거시지표의 LSTM 조합
장은아 산업경영공학과 2020.01 학위논문

초록· 키워드

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주가지수는 한 국가의 경제 지표뿐만 아니라 투자판단의 지표로도 활용되므로 이를 예측하는 연구가 지속해서 진행되고 있다. 주가지수 예측을 하는 작업은 기술적, 경제적 및 심리적 요인 등이 반영된 것으로 예측의 정확도를 위해서는 복합적 요인을 고려해야 한다. 따라서 지수의 변동에 영향을 미치는 요인들을 선별하여 반영한 주가지수 예측모델연구가 필요하다. 이와 관련한 기존 연구에서는 시장의 변동을 만들어 내는 뉴스 정보 또는 거시 경제 지표를 각각 이용하거나, 몇 가지의 지표 조합만을 반영한 예측 연구가 대부분이었다. 따라서 본 연구에서는 미국 다우존스지수 예측을 위해 뉴스 정보의 감성 분석과 다양한 거시경제지표를 고려하여 효과적인 지표 조합을 제시하고자 한다. 뉴스 정보의 감성 분석은 최신 자연어처리 기법인 BERT와 NLTK VADER를 사용하고, 예측모델은 주가예측모델로 적합하다고 알려진 딥러닝 예측모델 LSTM을 적용하여 가장 효과적인 지표 조합을 제시했다.
#Natural Language #Sentiment Analysis #Stock Prediction #Macro Economy Index #Deep learning #자연어처리 #감성분석 #주가예측 #거시경제지표 #딥러닝

목차

[Abstract]
[요약]
I. Introduction
II. Related Work
III. Data
IV. The Proposed Scheme
V. Conclusions
REFERENCES

참고문헌 (31)

참고문헌 신청
Antonina Kloptchenko / 2004 / Combining data and text mining techniques for analysing financial reports / Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management 12(1):29~41 Crossref Ratto, Andrea Picasso / 2019 / Technical analysis and sentiment embeddings for market trend prediction / Expert Syst. Appl 135:60~70 google schola S. K Kim / 2013 / The Study of the Financial Index Prediction Using the Equalized Multi-layer Arithmetic Neural Network / Journal of The Korea Society of Computer and Information 8(33):113~123 google schola 어균선 / 2017 / 데이터마이닝 방법을 이용한 주가방향예측에 관한 연구: 단일분류기와 앙상블 분류기간 비교를 중심으로 / 한국컴퓨터정보학회논문지 22(11):111~116 Crossref S. Deng / 2011 / Combining Technical Analysis with Sentiment Analysis for Stock Price Prediction / 2011 IEEE Ninth International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing :800~807 google schola

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