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본 연구는 부동산 가격하락이 일반은행의 경영성과에 미치는 영향을 살펴보는 데 있다. 분석자료는 1999년~2009년 회계 연도의 20개 시중은행의 불균형 패널자료를 바탕으로 실증분석 하였다. 동 기간은 1997년 외환위기 이후 국내 시중은행들이 주택담보대출 및 프로젝트 파이낸싱에 대한 대출을 크게 확대해온 기간으로 기존과는 크게 변화된 경영행태를 보인 시기이다. 아울러 본 연구의 분석기간에는 국내 부동산시장에서는 보기 힘든 부동산시장의 실질적인 침체기가 포함되었다는 점도 중요한 연구동기가 되었다. 감독기관 및 전문가그룹을 중심으로 동 기간 진행된 급속한 자산운용 대상의 변동에 따른 금융기관 건전성 확보에 대한 우려가 고조되었던 점을 감안할 때 본 연구는 이에 대한 실증결과를 제공한다는 점에서 의미가 있는 것으로 생각된다.
본 연구에서 실시한 실증분석의 결과 부동산가격상승률은 은행의 수익성과 대출증가율에 양의 상관관계로 유의하게 나타났으며, 부실대출 비율과는 음의 상관관계가 유의하게 나타났다. 특히, 은행의 수익성과 부실대출비율이 부동산 경기 하락기에 미치는 영향이 유의하게 나타나, 부동산 상승시기에 은행의 수익을 증가시키는 효과보다는 부동산 하락 시기에 은행의 수익을 악화시키는 효과가 크게 나타났다. 또한 부실대출비율도 마찬가지로 부동산 상승시기에 은행의 부실대출을 감소시키는 효과보다는 하락 시기에 부실대출비율을 증가시키는 효과가 큰 것으로 나타났다. 또한 부동산시장 변화가 은행권의 경영성과에 미치는 영향이 커지고 있음을 보이고 있다. 이러한 연구결과를 바탕으로 감독당국은 부동산가격 하락에 따른 은행권의 부실화 가능성에 대해 보다 적극적으로 대응해 나갈 필요가 있을 것으로 판단된다.
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Adrian, T / 2008 / Liquidity Monetary Policy, and Financial Cycles / current issue 14 (1)
Bernanke, B. / 1994 / The Financial Accelerator and the Flight to Quality / Review of Economics and Statistics 78 (1) : 1 ~ 15
Borio, C. / 1994 / Exploring Aggregate Asset Price Fluctuations Across Countries:Measurement,Determinants and Monetary Policy Implication, In BIS Economic Papers : 40 ~
Craig, S. / 2004 / Sources of Pro-Cyclicality in East Asian Financial System / Monetary and Financial systems department, IMF
Davis, E. P / 2005 / Commercial property prices and bank performance, In BIS Working Papers : 175 ~
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