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저널정보
한국산업경영시스템학회 산업경영시스템학회지 산업경영시스템학회지 제37권 제2호
발행연도
2014.1
수록면
27 - 34 (8page)

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In this paper, we investigate the statistical correlation of the time series for temperature measured at the heat box in the automobile drying process. We show, in terms of the sample variance, that a significant non-linear correlation exists in the time series that consist of absolute temperature changes. To investigate further the non-linear correlation, we utilize the volatility, an important concept in the financial market, and induce volatility time series from absolute temperature changes. We analyze the time series of volatilities in terms of the de-trended fluctuation analysis (DFA), a method especially suitable for testing the long-range correlation of non-stationary data, from the correlation perspective. We uncover that the volatility exhibits a long-range correlation regardless of the window size. We also analyze the cross correlation between two (inlet and outlet) volatility time series to characterize any correlation between the two, and disclose the dependence of the correlation strength on the time lag. These results can contribute as important factors to the modeling of forecasting and management of the heat box’s temperature.
#Time series #Correlation #Volatility #Long-range Correlation

목차

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참고문헌 (19)

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Beran, J / 1994 / Statistics for Long-Memory Processes / Chapman and Hall/CRC google schola Black, F. / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654 google schola Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 google schola Cox, J. / 1979 / Option pricing : A simplified approach / Journal of Financial Economy 7 : 229 ~ 263 google schola Engle, R. / 1982 / Autoregressive Conditional Hetero scedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1007 google schola

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