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본고는 1990년 3월부터 2009년 12월까지의 기간을 외환위기 이전과 이후의 두 기간으로 분류하여 미국과 우리나라의 경제충격들이 원/달러 실질환율에 어떤 경로를 통해, 어떤 방향의, 그리고 어느 정도의 영향을 미쳤는지 분석하였다. 우리나라 양의 공급충격은 원/달러 실질환율의 영구적 절상을, 양의 수요충격은 원/달러 실질환율의 영구적 절하를 초래하며, 양의 통화충격은 실질환율을 일시적으로 절하시키는 것으로 나타났다. 양의 미국 공급충격은 외환위기 이전에는 실질환율을 절하, 외환위기 이후에는 절상시키고, 양의 미국 수요충격은 실질환율을 절상시킨다. 분산분해 결과를 보면 외환위기 이전에는 경제충격들이 골고루 실질환율에 영향을 미치고 있으나, 외환위기 이후에는 단기적으로는 우리나라 통화충격이, 장기적으로는 미국 공급충격이 원/달러 실질환율의 변동을 주도하였다.
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참고문헌 (26)
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Alexius, A / 2008 / Exchange Rates and Asymmetric Shocks in Small Open Economies / Empirical Economics 35 (3) : 527 ~ 541
Alquist, R / 2002 / Productivity and the Euro-Dollar Exchange Rate Puzzle
Ash, J. C. K. / 2002 / Are Hodrick-Prescott ‘Forecasts’ Rational / Empirical Economics 27 (4) : 631 ~ 643
Atkeson, A / 2008 / Pricing-to-Market, Trade Costs and International Relative Prices / American Economic Review 98 (5) : 1998 ~ 2031
Breedon, F. / 1999 / Long-Term Real Interest Rates: Evidence on the Global Capital Market / Oxford Review of Economic Policy 15 (2) : 128 ~ 142
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Breedon, F. / 1999 / Long-Term Real Interest Rates: Evidence on the Global Capital Market / Oxford Review of Economic Policy 15 (2) : 128 ~ 142
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