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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제25권 제3호
발행연도
2007.1
수록면
59 - 80 (22page)

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본 논문은 한국은행이 최근 편제하여 유동성이 확대된 새로운 통화지표(신M1, 신M2, 신M3)를 중심으로 외환위기 전과 후의 기간으로 구분하여 화폐수요함수를 추정 및 비교분석하였다. 기존 통화지표들을 포함한 어느 통화지표들과 다르게, 신M2를 이용하면 두 기간에서 공통으로 소득과 이자율 및 환율과의 장기관계가 존재할 뿐 아니라 설명변수들의 추정계수의 부호 및 통계적 유의성면에서 매우 우월하였다. 더욱이 추정계수의 안정성도 검증되었다. 이는 통화당국이 신M2를 중심통화지표로 삼아야 함을 의미한다. 한편 두 기간의 화폐수요함수의 추정계수들은 큰 차이를 보였으며, Chow 검정결과 외환위기 기간에 화폐수요함수에 구조적 변화가 발생하였음을 발견할 수 있었다. 특히 외환위기 이전에는 환율변화로 인한 화폐대체효과 및 富효과의 상승작용으로 화폐수요에 대한 환율의 영향은 음(-)으로 나타났다. 반면에 외환위기 후에는 그 두 효과의 상쇄현상이 나타났으며, 이러한 환율효과의 분석은 이론적 및 실증적으로 기존의 연구들과 차별된다.
#화폐수요 #화폐대체효과와 富효과 #구조적 변화 #공적분 및 안정성주 제 분 류: C2 #E4 #money demand #currency substitution and wealth effects #structural change #cointegration and stability

목차

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참고문헌 (34)

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Arango / 1981 / “Demand for Money in Open Economies” Journal of Monetary Economics 7 : 69 ~ 83 google schola Bahmani Oskooee, M / 2005 / Stability of the Money Demand Function in Asian Developing Countries 37 : 773 ~ 792 google schola Brown / 1975 / “Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationship Over Time” Journal of Royal Statistical Society Series B 37 : 149 ~ 192 google schola Ermini, L / 1996 / Testing the Joint Hypothesis of Rationality and Neutrality under Seasonal Cointegration: The Case of Korea 74 : 363 ~ 386 google schola Goldfeld / 1976 / “The case of the missing money” Brookings Papers on Economic Activity 3 : 683 ~ 730 google schola

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