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자료유형
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저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제24권 제1호
발행연도
2013.1
수록면
227 - 259 (33page)

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본 연구는 보험료 납입방법(일시납, 월납)을 기준으로 변액연금 GMAB의최저보증수준에 따른 리스크를 분석하였다. 분석 방법으로는 변액연금 보증리스크평가시 주로 사용하는 CTE 평가방법을 포함하여 보증발생확률, 위험조정수익률, 보증단계별 도달확률, 평균 보증률을 이용하여 다양하게 분석하였다. 분석모형에 따른 리스크 분석 후 보증수준별 리스크 감소 전략을 제시하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 일시납에 비해 월납의 보증리스크가 더 크고, ROP에비해 Step-up과 Rachet의 보증리스크가 더 크게 발생하였다. 리스크 감소를 위해Step-up은 초과성과금액의 채권형 펀드 이전을, Rachet은 보증적용기간 축소를적용하였다. 본 연구에서 제안한 최저보증에 대한 다양한 리스크분석이 상품개발 및 손익분석에도 도움이 될 것이라 판단한다.
#변액연금 #최저보증리스크 #보증비용 #보증준비금 #variable annuity #minimum guarantee risk #guarantee cost #guarantee reserves

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