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사망률의 감소 추세에 따라 장수 리스크에 대한 우려가 높아지고 있다. 그럼에도 불구하고 사망률의 개선이 보험사의 부채 평가, 즉 책임준비금의 변화에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 실증적 논의는 부족한 실정이다. 이에 본 논문에서는 종신보험과 거치 종신연금을 설정, 사망률의 개선에 따른 책임준비금의 변화를 분석한다. 이를 위해 1983년부터 2012년까지 30년 동안 집적된 연령별 사망자수와 생존자수를 이용, 포아송 로그-이중선형 (Poisson log-bilinear) 모형으로 2063년까지의 사망률을 예측한다. 이로부터 사망률의 개선을 반영하는 연령별 생명표를 작성한 후 종신보험과 거치 종신연금의 보험수리적 현가, 연납 보험료, 그리고 경과기간에 따른 책임준비금을 계산한다. 본 논문은 사망률의 개선을 반영하지 않은 경우와 반영한 경우의 책임준비금을 비교함으로써 연금의 경우 사망률의 개선이 보험사의 재정건전성을 위협하는 심각한 위험이 될 수 있음을 제시한다.
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/ / Swiss Re. Annuities: a private solution to longevity risk
Alho, J / 2000 / Discussion of “The Lee-Carter method for forecasting mortality, with various extensions and applications” by R. Lee / North American Actuarial Journal 4 (1
Booth, H / 2002 / Applying Lee-Carter under conditions of variable mortality decline / Population Studies 56 : 325 ~ 336
Brouhns, N. / 2001 / A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables / Insurance:Mathematics and Economics 31 : 373 ~ 393
Cairns, A. / 2006 / A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration / Journal of Risk and Insurance 73 : 687 ~ 718
Alho, J / 2000 / Discussion of “The Lee-Carter method for forecasting mortality, with various extensions and applications” by R. Lee / North American Actuarial Journal 4 (1
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Brouhns, N. / 2001 / A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables / Insurance:Mathematics and Economics 31 : 373 ~ 393
Cairns, A. / 2006 / A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: theory and calibration / Journal of Risk and Insurance 73 : 687 ~ 718
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