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본 연구에서는 무차익(no arbitrage) 조건하에서의 주택시장 및 거시변수들 간의 균형조건을 도출하고 이를 이용하여 우리나라 주택매매 및 전세가격을 분석하였다. 주택 변수들이 불안정성을 통제하기 위해 차분 변수 VAR이나 축약형 VECM 모형에 의존하던 기존의 연구들과는 달리 본 연구에서는 주택 변수들 간의 장기균형 관계의 구조적 변화 여부를 감안한 구조적 VECM 모형을 구축하였다. 분석 결과 우리나라 주택시장에는 한 번의 구조적 변화가 관찰되었으며, 이러한 구조 변화의 고려 여부로 인해 주택매매 및 전세시장 분석에서 상이한 결과가 초래됨을 확인할 수 있었다.
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참고문헌 (28)
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Amisano, Gianni / 1996 / Topics in Structural VAR Econometrics / Springer Press
Atkin, Frank J. / 2002 / Multiple Structural Breaks in the Nominal Interest Rate and Inflation in Canada and the United States / 석사 / University of Calgary
Bai, Joshan / 2003 / Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models / Journal of Applied Econometrics 18 : 1 ~ 22
Capozza, Dennis R. / 1996 / Expectations, Efficiency, and Euphoria in the Housing Market / Regional Science and Urban Economics 26 (3) : 369 ~ 386
Clayton, Jim / 1997 / Are Housing Price Cycles Driven by Irrational Expectations / Journal of Real Estate Finance and Economics 14 (3) : 341 ~ 363
Atkin, Frank J. / 2002 / Multiple Structural Breaks in the Nominal Interest Rate and Inflation in Canada and the United States / 석사 / University of Calgary
Bai, Joshan / 2003 / Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models / Journal of Applied Econometrics 18 : 1 ~ 22
Capozza, Dennis R. / 1996 / Expectations, Efficiency, and Euphoria in the Housing Market / Regional Science and Urban Economics 26 (3) : 369 ~ 386
Clayton, Jim / 1997 / Are Housing Price Cycles Driven by Irrational Expectations / Journal of Real Estate Finance and Economics 14 (3) : 341 ~ 363
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