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저자정보
저널정보
영남수학회 East Asian Mathematical Journal East Asian Mathematical Journal 제28권 제3호
발행연도
2012.1
수록면
293 - 303 (11page)

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Sequential quadratic programming (SQP) has been one of the most important methods for solving nonlinear constrained optimiza- tion problems. Recently, filter method, proposed by Fletcher and Leyffer, has been extensively applied for its promising numerical results. In this paper, we present and study an active set SQP-filter algorithm for in- equality constrained optimization. The active set technique reduces the size of quadratic programming (QP) subproblem. While by the filter method, there is no penalty parameter estimate. Moreover, Maratos ef- fect can be overcome by filter technique. Global convergence property of the proposed algorithm are established under suitable conditions. Some numerical results are reported in this paper.
#Nonlinear programming #active set #filter method #sequential quadratic programming.

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A. Watcher / 2005 / Line search lter methods for nonlinear program- ming:motivation and global convergence / SAIM J. Optim (16) : 1 ~ 31 google schola A. Wathcer / 2005 / Line search lter methods for nonlinear programming: local convergence / SIAM J. Optim (16) : 32 ~ 48 google schola C. Audet / 2004 / A patter search lter method for nonlinear programming without dereivatives / SIAM J. Optim (1) : 980 ~ 1010 google schola J. F. Bonnons / 1992 / Avoiding the Maratos e ect by means of nonmontone linesearch, Inequality constrained problems-feasible iterates / SIAM J. Numer. Anal (29) : 1187 ~ 120 google schola J. Stoer / / Principles of sequential quadratic programming methods for solving nonlinear programs, In NATO ASI Series, vol. F15, Computational Mathe- matical Programming / Springer google schola

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