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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국무역연구원 무역연구 무역연구 제10권 제3호
발행연도
2014.1
수록면
517 - 532 (16page)

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This paper Analyzes comovements between Korean, US, Asian equity markets over January1990 and October 2008 using daily data. I use Vector Autoregressive approach to examinethe comovement existing in 5 Asian countries and U.S.A. before and after 1997 Asianfinancial crises. To do this, the daily stock market indices of 6 countries. The results indicatethat the comovements of 5 Asian stock markets are existed. This is especially pronounced forAsian stock markets after 1997 Asian financial crises. The results suggest substantialincreased Asian stock market comovement. This implies that the benefits of diversificationwithin the 5 Asian stock markets have decreased over the recent years.
#Coupling #Currency crisis

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Arshanapall, B. / 1993 / International Stock Market Linkage : Evidence from the preand post-October 1987 Period / Journal of Banking and Finance 17 : 193 ~ 208 google schola Bekaert, Great / 1997 / Emerging equity market volatility / Jounal of Financial Economics 43 : 29 ~ 77 google schola Cambell, J. Y. / 1992 / Predicatable Stock Returns in United States and Japan : A Study of Long-term Capital Market Integration / Jounal of Finance 47 : 43 ~ 69 google schola Engle, R. F. / 2002 / Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregrssive Conditional Heteroskedasticity Model / Journal of Business an google schola Eun, cheol S. / 1989 / International transmission of stock market Movements / Journal of Financial and Quantitative Analysis 24 : 241 ~ 256 google schola

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