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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국무역연구원 무역연구 무역연구 제10권 제5호
발행연도
2014.1
수록면
679 - 694 (16page)

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2014

한국 주식시장의 투자주체별 거래행태와 손익구조에 관한 연구
류형선 경영학과 2014.01 학위논문
한국 주식시장의투자주체별 거래행태에 관한 연구
류형선 ,  양성국 무역연구 2014.01 학술저널

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This study analyzes the impact of net stock purchase, trading value, and trading volume ofeach investor on stock return and volatility, based on Korean stock market and KOSDAQmarket data from January 2008 to December 2012. Findings can be summarized as follows. First, the correlation between net stock purchase and stock return shows statisticalsignificance, while trading value and trading volume do not show any significant correlationwith stock return. Second, daily and weekly data of net stock purchase by each investor donot show significance in its correlation with stock index return, whereas it appears significantin the monthly data of net stock purchase. Third, daily and weekly data of trading value byindividual investors as well as the weekly data of trading value by foreign investor appearsignificant. However, the monthly data does not show any significance in the case of bothindividual and foreign investors. Fourth, daily data of trading volume by each investorappears to be statistically significant. In contrast, weekly data of trading volume appearssignificant only in the behavior of individual and institutional investors.
#Investors #Trading Behavior #Stock Return and Volatility #Payoff Structure #Unit root test

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