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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제5호
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 2,487 - 2,497 (11page)
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정상시계열에서의 극단값 모형으로 GEV 모형, GPD 모형, 포아송-GPD 모형 등을 고려해 볼 수 있다. GEV 모형은 연간 최대값들에 대해 일반화극단값분포를 적합시키는 것이고, GPD 모형은 충분히 큰 하나의 분계점을 넘어서는 초과값들의 군집 최대값들에 대해 일반화파레토분포를 적합시키는 것이다. 포아송-GPD 모형은 GPD 모형에 추가적으로 초과값들의 전체 군집 개수가 포아송분포를 따른다고 가정하는 것이다. 본 논문에서는 정상시계열에서의 이러한 극단값 모형들을 1992.01.02부터 2012.08.31까지 수집한 일별 다우존스산업평균지수 자료로 부터 계산된 일별 로그손실률에 적용한다. 적합 결과에 따르면 일별 로그손실률의 분포는 두터운 오른쪽 꼬리를 갖는 분포로 나타났고, 또한 세 극단값 모형 중 포아송-GPD 모형이 가장 안정적인 추정 결과를 제공하는 것으로 나타났다.
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참고문헌 (17)
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Bougerol, P. / 1992 / Stationarity of GARCH processes and of some nonnegative time series / Journal of Econometrics 52 : 115 ~ 127
Coles, S. G. / 1996 / A Bayesian analysis of extreme rainfall data / Applied Statistics 45 : 463 ~ 478
Davison, A. C. / 1990 / Models for exceedances over high thresholds (with discussion) / Journal of the Royal Statistical Society, Series B 52 : 393 ~ 442
Embrechts, P. / 1997 / Modelling Extremal Events for Insurance and Finance / Springer-Verlag
Fisher, R. A. / 1928 / Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample / Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 24 : 180 ~ 1
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