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논문 기본 정보

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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제1호
발행연도
2012.1
수록면
163 - 172 (10page)

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보험산업은 산업사회와 더불어 불의의 사고에 대한 불안 심리가 고조되면서 산업 전반에 걸쳐 폭넓게 확장되고 있다. 이와 같은 현상은 필연적으로 통계적인 분석을 요구하게 되었으며 특히 고객의 만족도와 보험수익과 직결되는 보험 지불금의 결정이 핵심이슈가 되는 경우가 많아졌다. 이러한 사실은 보험지불금 데이터의 분포를 추정하는 것이 매우 중요한 문제임을 말한다. 보험 지불금의 분포는 일반적으로 두터운 꼬리를 가지면서 좌로 치우친 왜도를 가지는 파레토분포나 로그노말분포로 잘 설명된다고 알려져 왔으며(Burnecki, Kukla, Weron, 2000) 현재도 폭넓게 활용되고 있다. 그런데 Cooray, Ananda(2005), Scollnik(2007)는 이들 두 분포가 보험 지불금 데이터를 설명하는데 다소 미흡하다고 생각하여 두 분포를 결합한 결합 로그노말-파레토분포(composite lognormal-Pareto distribution)를 제시하고 이 분포의 특성을 연구하였다. 본 연구에서는 실제로 결합 로그노말분포와 파레토분포가 보험 지불금 데이터와 같은 두터운 꼬리를 가지면서 좌로 치우친 왜도를 가지는 데이터를 설명하는데 얼마나 적합한가를 가상자료(simulated data)를 통하여 알아본다. 가상데이터는 로그노말분포와 파레토분포 그리고 결합 로그노말-파레토분포에서 각각 생성하고 여러 가지 표본크기와 주어지는 참값에 대하여 세 분포의 적합도를 비교한다.
#결합 로그노말-파레토분포 #로그노말분포 #왜도 #파레토분포 #첨도. #composite Lognormal-Pareto distribution #Lognormal distribution #Pareto distribution #skewness #upper tail distribution.

목차

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참고문헌 (15)

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Beirlant, J. / 2004 / Generalized Pareto fit to the society of actuaries' large claims database / North-American Actuarial Journal 8 : 108 ~ 111 google schola Burneckit, K. / 2000 / Property insurance loss distribution / Physica A : Statistical Mechanics and its Applications 287 : 269 ~ 278 google schola Cooray, K. / 2005 / Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto modei / Scandinavian Actuarial Journal 2005 (5) : 321 ~ 334 google schola Hogg, R. V. / 1984 / Loss distribution / John Wiley & Sons Inc. google schola McNeil, A. I. / 1997 / Estimating the tails of loss severity distribution using extreme value theory / ASTIN Bulletin 27 : 117 ~ 137 google schola

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