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논문 기본 정보

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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제15권 제2호
발행연도
2013.1
수록면
593 - 602 (10page)

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There has been a considerable and growing interest in integer-valued time series data leading to a diversification of modelling approaches. Among them, we focus two recent models. The first model is the INGARCH(p,q) model proposed by Ferland et al. (2006) which is able to describe integer-valued processes with overdispersion and analogous to classical generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) (p,q) model. And the second model is a special class of observation-driven models termed integer-valued autoregressive processes introduced independently by Al-Osh, Alzaid (1987) and McKenzie (1988), which is extended to higher orders by Du, Li (1991). The INAR(p) models use thinning operations, not scalar multiplication in AR(p) model. Therefore the implementation of ML in INAR(p) model is not ease, fortunately, Bu et al. (2008) developed a general framework for maximum likelihood (ML) analysis of higher-order integer-valued autoreg- ressive processes. In this paper, we summarize some characteristics of INGARCH(p,q) model. And we analyze real data example for Korean financial time series using the INGARCH(p,q) model and INAR(p) model.
#Integer generalized autoregressive conditional heteroscedasticity #over- dispersion #thinning operations #quasi-maximum likelihood estimation #volatility.

목차

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참고문헌 (27)

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Al-Osh, M. A. / 1987 / First-order integer valued autoregressive(INAR(1))process / Journal of Time Series Analysis 8 : 261 ~ 2275 google schola Alzaid, A. A. / 1990 / An integer-valued th-order autoregressive structure(INAR())process / Journal of Applied Probability 27 : 314 ~ 323 google schola Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327 google schola Bu, R. / 2008 / Maximum likelihood estimation of higher order integer-valued autoregressive processes / Journal of Time Series Analysis 29 (6) : 973 ~ 994 google schola Du, J. / 1991 / The integer-valued autoregressive(INAR())model / Journal of Time Series Analysis 12 : 129 ~ 142 google schola

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