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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제15권 제5호
발행연도
2013.1
수록면
2,499 - 2,508 (10page)

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분위수 회귀(quantile regression)는 이상치가 존재하거나 오차항이 꼬리가 두꺼운 분포를 따를 때의 강건성 등의 장점으로 말미암아 다양한 분야에서 널리 활용되고 있으며, 모형 구축과정에서 오차항이 서로 독립이고 분산이 동일한 분포를 따른다는 사실을 기본적으로 가정한다. 여기서는 분위수 회귀모형에서 오차항의 이분산성 여부에 대한 검정법으로 여러 가지 형태의 순열검정법(permutation test)의 성능을 비교하고자 한다. 순열검정법은 표본추출방법에 크게 의존하지 않으며 분포에 무관하다는 등의 장점을 지니고 있다. Machado, Silva(2000)가 제안한 기존의 이분산성 검정법은 검정통계량의 점근분포를 사용하였으나, 본 연구에서는 동일한 검정통계량을 이용한 순열검정법과 직관적인 F 검정통계량을 이용한 순열검정법을 제안하였다. 본 연구에서는 다양한 오차항 분포와 이분산성의 가정 하에서 기존의 Machado, Silva(2000) 검정법과 새롭게 제안한 두 가지 순열검정법 사이의 검정력을 모의실험을 통해 비교함으로써 제안된 계산집약적인 순열검정법의 활용 가능성을 제시하였다.
#분위수 회귀 #강건성 #순열검정법 #분포무관 #이분산성. #Quantile regression #Robustness #Permutation test #Distribution-free #Heteroscedasticity.

목차

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참고문헌 (21)

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Anderson, M. J. / 1999 / An empirical comparison of permutation methods for tests of partial regression coefficients in a linear model / Journal of Statistical Computation an google schola Breusch, T. S. / 1979 / A simple test for heteroskedasticity and random coefficients variation / Econometrica 47 : 1287 ~ 1294 google schola Freedman, D. / 1983 / A nonstochastic interpretation of reported significance levels / Journal of Business and Economic Statistics 1 : 292 ~ 298 google schola Furno, M. / 2005 / The Glejser test and the median regression / Sankhya : The Indian Journal of Statistics 67 : 335 ~ 358 google schola Glejser, H. / 1969 / A new test for heteroskedasticity / Journal of the American Statistical Association 64 : 316 ~ 323 google schola

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