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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제2호
- 발행연도
- 2007.1
- 수록면
- 735 - 745 (11page)
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본 논문은 금융기관의 신용리스크관리에서 특수금융(specialized lending)과 같이 부도 건수가 없거나 거의 존재하지 않는 LDP(low default portfolios)에서 관리되는 신용등급의 PD(probability of default)를 추정하는 방법을 연구하였다. 이를 위해 LDP 신용등급에 분류된 업체들의 부도발생이 독립인 경우와 종속인 경우를 구분하여 각 경우에 적합한 PD모형의 제안과 함께 신용등급별 PD상한을 추정하는 방법을 제시하였다. 실증적인 예로 A은행의 특수금융 자료를 사용하여 신용등급별 PD상한을 주어진 부도발생건수확률에 따라 추정하였으며, 이를 통해 제안된 모형 및 추정법의 유용성을 평가하였다.
목차
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참고문헌 (16)
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Balthazar, L. / 2004 / PD estimates for Basel II / Risk : 84 ~ 85
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2001 / Working Paper on the Internal Ratings-Based Approach to Specialized Lending Exposures
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2004 / Basel II : International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : a Revised Framework
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2005 / An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions
Bluhm, C. / 2003 / An Introduction to Credit Risk Modeling / Chapman & Hall/CRC
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2001 / Working Paper on the Internal Ratings-Based Approach to Specialized Lending Exposures
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2004 / Basel II : International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : a Revised Framework
Basel Committee on Banking Supervision(BCBS) / 2005 / An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions
Bluhm, C. / 2003 / An Introduction to Credit Risk Modeling / Chapman & Hall/CRC
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