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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제15권 제4호
발행연도
2013.1
수록면
1,933 - 1,954 (22page)

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연생보험은 2인 이상의 사람들이 함께 가입하여 피보험자들(insureds)의 생사(生死)여부에 따라 보험금을 지급받는 보험 상품이다. 부부연금보험과 같이 남편이 사망하면 그때부터 부인이 연금을 지급 받을 수 있는 연생 상품의 경우 보험료를 계산하기 위해 보험금의 지급 시점을 나타내는 확률변수의 생존분포가 필요하다. 이때, 부부의 생활환경이 비슷하기 때문에 두 사람의 생존 기간이 독립적이지 않을 수 있다. 따라서 부부의 생존기간에 대한 결합분포가 필요하다. 보험 실무에서 연생보험의 보험료를 계산할 때 계산상 편의로 가입자들의 생존기간을 독립이라 가정하고 있다. 그러나 연생보험의 가입자 대부분이 혈연관계나 동일 위험 집단에 속해있기 때문에 그들의 생존시간에 대하여 상관성을 고려하는 것이 더 타당할 수 있다. 상관성을 반영하기 위하여 코퓰라를 활용한 통계분석은 많이 있지만 연생보험에 대하여 코퓰라를 이용한 선행연구가 많지 않다. 본 연구에서는 대표적인 코퓰라인 가우시안 코퓰라를 이용하여 생존기간의 상관관계를 반영한 이변수 확률분포를 만들고, 보험수리적 현가를 나타내는 기댓값을 계산한다. 코퓰라를 이용하는 경우에 기댓값의 공식은 유도가 어려우므로 대안으로 상관성이 있는 두 확률변수의 난수를 만들어서 시뮬레이션을 통해 기댓값을 산출한다. 또한, 가입자들의 생존기간에 대한 상관계수별로 보험료의 차이를 분석한다. 그리고 그 결과를 바탕으로 연생보험의 보험료 산출 시 가입자들의 생존기간에 대하여 상관관계를 반영한 산출 방법이 타당할 수 있음을 본 연구를 통해 논하고자 한다.
#가우시안 코퓰라 #연생 상품 #결합생존분포 #비 독립가정 보험료 산출. #Gaussian copula #multiple life insurance #joint survival distribution #insurance premium under dependency.

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