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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제4호
- 발행연도
- 2012.1
- 수록면
- 2,189 - 2,201 (13page)
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본 논문은 국내 은행들을 대상으로 패널분석모형을 통해 은행의 위험감수성향에 유의한 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 요인들을 실증 분석하였다. 본 연구의 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 은행의 위험부담에 유의한 영향을 미치는 은행의 경영 지표는 건전성인 것으로 나타났다. 즉, 건전성이 양호할수록 은행들이 위험을 부담하려는 성향은 높아지는 것을 알 수 있었다. 둘째, 금융당국의 자본규제가 강해질수록 은행들이 위험을 감수하려는 성향은 낮아짐을 확인했다. 셋째, 저금리 기조와 통화정책은 은행의 위험감수에 유의한 영향을 미치지 않았다. 결론적으로 최근 미국 금융기관들의 지나친 위험부담이 글로벌 금융위기와 같은 금융시장의 위기를 초래했다는 비판이 제기되고 있는 가운데, 본 연구를 통해 확인한 주요 영향요인 및 관련 시사점은 금융당국의 정책 수립에 상당한 참고사항이 될 수 있다고 사료된다.
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참고문헌 (26)
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Altunbas, Y. / 2012 / Do bank characteristics influence the effect of monetary policy on bank risk? / Economics Letters 117 (1) : 220 ~ 222
Arellano, M. / 1991 / Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations / Review of Economic Studies 58 (2) : 277 ~
Brissimis, S. N. / 2009 / Bank heterogeneity and monetary policy transmission
Dell'Ariccia, G. / 2006 / Lending booms and lending standards / Journal of Finance 61 (5) : 2511 ~ 2546
Dell'Ariccia, G. / 2010 / Monetary policy, leverage, and bank risk?taking
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