신용리스크 변동에 대한 조기경보시스템 개발 사례 연구

하정철

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자료유형: 학술저널

저자정보: 하정철

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제4호

발행연도: 2007.1

수록면: 1,927 - 1,939 (13page)

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신용리스크를 측정하고 관리하는 것은 현재 금융회사들이 직면한 가장 중요한 문제 중의 하나이다. 여신 실행 이후 차주의 신용리스크 변화를 빨리 인식하기 위한 조기경보시스템을 구축하는데 있어 핵심이 되는 조기경보모형을 구성하는 방법을 알아본다. 신용평가모형과 조기경보모형은 적용시점의 차이 외에도 사용 정보량과 적용 주기 등 많은 차이점을 가지고 있다. 이런 차이를 해결하기 위하여 신용평가모형에서 주로 사용되는 재무정보 외에 은행과 거래를 나타내는 금융거래 정보, 개인의 신용정보인 CB정보 등을 추가로 사용하여 조기경보모형을 구성하고 조기경보 발생 후 3개월 이후의 상태를 이용하여 성과를 측정한다. 이와 같은 방법을 이용하여 A은행의 실제 자료로 모형을 구성하여 성과를 측정하였고 고려해야할 문제점에 대하여 알아보았다. 관찰 및 주의, 두 단계 경보 등급에 대하여 민감도가 우수한 것을 확인하였고 기업 규모에 따른 비교 결과 객관적인 가용 정보가 많은 외감기업과 CB정보를 활용할 수 있는 개인기업의 모형 예측력이 우수한 것으로 나타났다.

#신용리스크 #신용평가모형 #신BIS협약 #조기경보시스템. #Credit Risk #Credit Rating Model #New BIS Capital Accord #Early Warning System.

참고문헌 (14)

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Altman, E. I. / 1968 / Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / Journal of Finance 23 : 589 ~ 609

Altman, E. I. / 1998 / Credit Risk Measurement: Developments Over the Last 20 Years / Journal of Banking & Finance 21 : 1721 ~ 1742

Arminger, G. / 1997 / Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Networks / Computational Statistics

Ohlson, J. / 1980 / Financial ratios and probabilistic prediction of bankruptcy / Journal of Accounting Research 18 (1) : 109 ~ 131

강중철 / 2004 / 보험리스크 척도에 관한 소고 / Journal of The Korean Data Analysis Society 6 (5) : 1359 ~ 1376

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