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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.1
- 수록면
- 305 - 311 (7page)
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경제시장의 규모가 지속적으로 발전함에 따라 올바른 의사결정을 위하여 경제시장을 정확하게 예측하는 문제가 중요한 문제로 떠오르고 있다. 현대 경제시스템을 표현하는 다양한 경제지표 중 가장 큰 축인 주식지표의 올바른 이해와 분석 그리고 의사결정문제에 적용을 위하여 시계열자료의 모델에 적합한 은닉마아코프모델과 이를 토대로 시계열자료의 시간 및 계산비용의 절감을 위한 차원감소기법들을 모델의 추정과 예측 문제에 적용하였으며 그 유효성을 확인하였다. 실험 결과, 은닉마아코프모델과 차원감소기법을 적용한 모델 모두에서 장기예측보다는 단기의 예측에서 최적의 모델 추정과 유사패턴 예측률이 모두 실제의 자료와 매우 유사함을 확인할 수 있었다.
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참고문헌 (11)
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A. Sorjamaa / 2007 / Methodology for long-term prediction of time series / Neurocomputing : 178 ~ 186
J. Jeon / 2007 / A study on determining prediction models using model-based clustering of time series data / 박사 / Dankook Univ
J. Jeon / 2011 / A study of criterion for efficient clustering estimation of temporal data / The Institute of Webcasting, Internet and Telecommunication 11 (5) : 139 ~ 144
J. Jeon / 2013 / A study on Prediction the Movement Pattern of Time Series Data using Information Criterion and Effective Data Length / The Institute of Webcasting, Internet
L. Jessica / 2003 / A Symbolic representation of time series, with impliction for streaming algorithms / 8th ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in DMKD
J. Jeon / 2007 / A study on determining prediction models using model-based clustering of time series data / 박사 / Dankook Univ
J. Jeon / 2011 / A study of criterion for efficient clustering estimation of temporal data / The Institute of Webcasting, Internet and Telecommunication 11 (5) : 139 ~ 144
J. Jeon / 2013 / A study on Prediction the Movement Pattern of Time Series Data using Information Criterion and Effective Data Length / The Institute of Webcasting, Internet
L. Jessica / 2003 / A Symbolic representation of time series, with impliction for streaming algorithms / 8th ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in DMKD
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