지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
초록· 키워드
오류제보하기
기존의 예금보험 가격결정모형들 대부분은 OPM(Option Pricing Model)을 예금보험의경우에 적용하여 도출되었기 때문에 이론적 타당성에는 문제가 없다. 그러나 OPM 자체가 연속시간체계(continuous time framework) 하에서 도출된 모형이기 때문에기존의 예금보험 가격결정모형들을 적용하여 실제로 예금보험료율을 산정한다는 것은거의 불가능하다. 구체적으로 기존의 예금보험 가격결정모형들을 적용하는데 있어서필수적인 순간표준편차(instantaneous standard deviation) 형태의 자산수익률 변동성을구하기가 난해하다는 한계가 있다. 본 연구에서는 불연속시간체계(discrete time framework) 하에서 예금보험 가격결정모형을 도출했으며 도출된 모형을 대상으로시뮬레이션을 수행했다. 분석결과에 따르면 수신·자금조달정책보다는 예금대비자기자본비율과 여신·투자정책이 예금보험료율에 미치는 영향이 상대적으로 큰것으로 나타났다.
목차
등록된 정보가 없습니다.
참고문헌 (23)
참고문헌 신청
Acharya, S / 1989 / Optimal Bank Reorganization Policies and the Pricing of Federal Deposit Insurance / Journal of Finance 44 : 1313 ~ 1333
Black, F / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654
Boot, A / 1993 / Bank Regulation, Reputation, and Rents: Theory and Policy Implications, In Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
Brennan, M. J / 1979 / The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models / Journal of Finance 24 (1) : 53 ~ 68
Dewatripont, M / 1993 / Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation, In Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
Black, F / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654
Boot, A / 1993 / Bank Regulation, Reputation, and Rents: Theory and Policy Implications, In Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
Brennan, M. J / 1979 / The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models / Journal of Finance 24 (1) : 53 ~ 68
Dewatripont, M / 1993 / Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation, In Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
이 논문의 저자 정보
최근 본 자료
댓글(0)
0