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자료유형
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저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제25권 제2호
발행연도
2014.1
수록면
3 - 32 (30page)

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본 연구는 RBC제도가 요구하는 조건하에서 보험회사의 평균-분산 효용을 최대화하는 포트폴리오를 찾는 문제를 수학적으로 정의하고 이 문제의 최적해를 구하는 방법을 제시한다. 제시된 최적화 방법은 위험회피계수, RBC비율, 보험회사의 자본 규모 등의 주요 변수들의 변화가 보험회사의 최적 포트폴리오와 보험회사의 수익률에 미치는 영향을 연구하는데 활용된다. 우리는 실험을 통해 ① RBC제도가 요구하는 RBC비율이 증가함에 따라 보험회사의 수익률이 빠르게 감소하고 ② 보험회사가 필요한 수준 이상의 자기자본을 보험회사 내에서 운용하는 것이 자본 운용의 효율을 저해시킬 수 있으며 ③ 보험회사가 포트폴리오를 재구성하여 수익률을 일정 수준으로 유지한 상태에서 포트폴리오의 변동성을 줄일 수 있다는 것을 보인다.
#평균분산 효용함수 #포트폴리오 최적화 #RBC #RBC #Mean-Variance Utility Function #Portfolio Optimization

목차

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Artzner, P. / 1999 / Coherent Measures of Risk / Mathematical Finance 9 (3) : 03 ~ 228 google schola Bodie, Z. / 2005 / Investments / McGraw-Hill google schola Burer, S. / 2012 / Globally solving nonconvex quadratic programming problems via completely positive programming / Mathematical programming computation 4 : 33 ~ 52 google schola Campbell, R. / 2001 / Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework / Journal of Banking & Finance 25 (9) : 1789 ~ 1084 google schola Choi, C. / 2013 / Net Contribution, Liquidity, and Optimal Pension Management google schola

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