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본 연구는 리스크기준 자기자본제도(RBC비율제도)의 도입이 국내 생명보험회사의자기자본, 자산리스크, 영업성과 및 수익성에 어떤 영향을 미쳤는가를 분석한다.
자기자본과 자산리스크, 영업성과 및 수익성 사이의 내생적 관계를 연립방정식으로나타내어 2SLS 방법으로 분석한 결과, RBC비율제도 자본규제 압력이 존재하는 경우자산리스크, 영업성과 및 수익성 목표수준으로의 조정속도가 높아졌으며, 기존지급여력비율제도(SM비율제도) 자본규제 압력이 존재하는 경우에 자기자본 목표수준으로의조정속도가 낮았던 것으로 나타나 SM비율제도하에서에 비해 RBC비율제도하에서목표자본으로의 조정속도가 상대적으로 높아졌음을 시사한다. 이중차이(difference–indifference)분석을 실시한 결과, RBC비율제도의 구속을 받을 가능성이 큰 회사는RBC비율제도 도입에 대응하여 자산리스크를 줄이는 방향으로 행동한 것으로나타났으며, RBC비율제도 시행이 영업성과와 수익성 수준에 유의한 영향을 미쳤다는증거를 찾지는 못하였다.
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참고문헌 (16)
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BIS / 1999 / Capital Requirements and Bank Behavior: the Impact of the Basel Accord
Baranoff, E. G. / 2002 / The Relations among Asset Risk, Product Risk, and Capital in the Life Insurance Industry / Journal of Banking & Finance 26 : 1181 ~ 1197
Berger, Allen / 1995 / The Profit-Structure Relationship in Banking-Tests of Market-Power and Efficient-Structure Hypothesis / Journal of Money, Credit, and Banking 27 (2)
Berger, Allen / 1995 / The Relationship between Capital and Earnings in Banking / Journal of Money, Credit, and Banking 27 (2)
Cummins, J. D. / 1996 / Capital and Risk in Property-Liability Insurance Markets / Journal of Banking & Finance 20 : 1069 ~ 1092
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Cummins, J. D. / 1996 / Capital and Risk in Property-Liability Insurance Markets / Journal of Banking & Finance 20 : 1069 ~ 1092
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