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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국환경연구원 환경정책연구 환경정책연구 제12권 제4호
발행연도
2013.1
수록면
93 - 117 (25page)

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유럽 배출권시장에서 거래되고 있는 현물 탄소배출권과 선물 탄소배출권을 대상으로 분석기간을 달리하며 최적 헤지 비율과 헤지 효과를 분석한 결과, 시간의 변동성을 고려한 경우와 시간의 불변성을 가정한 경우간의 분석결과는 별 다른 차이가 없는 것으로 나타났다. 또한 헤지 목적에 따라 헤지 효과는 유사하지만 최적 헤지 비율의 차이가 존재하는 것으로 분석되었고, 헤지 시행 기간이 짧을수록 헤지 효과는 불안정하게 나타났다. EUA의 경우 6주, CER의 경우에는 7주 이상의 헤지 시행 기간을 고려하는 것이 헤지 효과가 안정적인 것으로 분석되었다. 한편 CER 선물 배출권을 대상으로 분석한 결과 수익률 차원에서는 교차 헤지의 타당성이 미약한 것으로 나타났다.
#탄소배출권 #배출권거래제 #최적헤지비율 #교차 헤지 #헤지 성과 #allowance #offsets #ETS #optimal hedge ratio #cross hedging #hedge effectiveness

목차

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참고문헌 (27)

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/ / Carbon Market Data google schola / / EUA/CER Futures / ECX google schola / / EUA/CER Spot / BlueNext google schola Bollerslev, T. / 1986 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitity / Journal of Econometrics 31 (1) : 34 ~ 105 google schola Carlos Pinho / 2010 / Hedging with CO2 allowances : the ECX Market. Documentos de Tradblho em Economia Working Papers in Economics google schola

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