메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제11권 제1호
발행연도
2003.1
수록면
3 - 99 (97page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
금융시장이 효율적이면 현재의 가격 정보가 주어져 있는 한 과거의 가격 움직임은 미래의 가격 움직임을 예측하는데 아무런 추가적인 도움도 주지 못한다. 반면 현실의 많은 투자분석가는 과거의 가격 움직임이 미래의 가격움직임에 관하여 유용한 정보를 준다고 믿고 이른바 기술적 분석에 입각한 투자를 한다. 시장이 효율적일수록 기술적 분석의 예측력 및 그 투자성과는 떨어질 것이다. 또한 시장은 시간의 경과와 함께 거래량이 늘고 성숙될수록 보다 합리적으로 움직일 가능성이 커진다. 따라서 하나의 새로운 금융상품에 대한 시장이 형성되고 나면 그 시장의 효율성은 시간의 경과와 함께 증가할 것으로 예측된다. 이 논문은 지속기간(duration) 분석방법을 이용하여 선물가격 및 원달러 환율 시계열의 국면전환을 예측하는 모형을 개발하고 이를 바탕으로 선물시장과 외환시장의 효율성을 측정하고자 한다.

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (0)

참고문헌 신청
참고문헌이 DBpia에서 서비스 중이라면, [참고문헌 신청]을 통해 등록해보세요

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0