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논문 기본 정보

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한국혁신학회 한국혁신학회지 한국혁신학회지 제10권 제2호
발행연도
2015.12
수록면
123 - 141 (19page)

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본 연구에서는 최근 셰일가스 생산기술의 발전으로 인하여 구조변화가 나타나고 있는미국 천연가스시장의 가격자료의 장기적 특성을 고찰한다. 특히 천연가스가격 시계열자료의 특성이 임의행보 혹은 평균회귀의 특성 중 어떠한 형태로 변화하고 있는지를 파악하고자한다. 이를 위하여 2002년 1월부터 2015년 3월까지 미국 헨리허브(Henry-Hub) 천연가스시장의 현물가격 월별 자료를 사용하여 가격시계열이 가지는 확률적 과정의 특성을 분석하였다. 본 연구에서는 Perron(1989)의 논지에 따라 시계열 내 구조변화를 고려하는 단위근 검정법인 Zivot and Andrews(1992)와 Clemente, Montanes and Reyes(1998)의 단위근 검정을 실시하였다. 분석결과 헨리허브 천연가스가격은 구조변화를 고려할 경우 임의행보가 아닌 평균회귀의 특성을 보였다. Ornstein-Ulhenbeck process를 이용하여 평균회귀 속도를 도출한 결과반감기가 4개월로 추정되었다. 이는 구조변화를 고려하지 않은 단위근 검정을 실시했을 때와는 매우 다른 결과이며, 향후 국제에너지가격 시계열의 분석 시 구조변화에 대한 고려가필요함을 확인하였다.
#구조변화 #Structural break #평균회귀 #Henry-hub #Natural Gas Price #임의행보 #Mean-reversion #Random Walk #천연가스가격 #헨리허브

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