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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.6
- 수록면
- 1 - 26 (26page)
이용수
이 논문의 연구 히스토리 (4)
2014
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본 논문은 파생상품거래가 상장기업의 주가에 어떠한 영향을 주고, 거래되는 파생상품 종류별로 각 기업에 어떠한 영향이 미치며, 환율변동이 파생상품거래 기업의 주가에 어떠한 영향을 미치는지 연구하고자 한다. 연구 대상은 증권거래소에 상장된 수출기업 중에서 2008년 금융감독원에 제출한 반기보고서 기준으로 파생상품거래로 손실을 기록한 기업들로 설정하였다. 파생상품을 거래하는 상장기업 주가 변화에 대한 실증연구를 통하여 사건발생 전후 주가의 누적평균초과수익률(CAAR)를 측정하여 기업의 파생상품 손실 공시 사건이 기업 주가에 어떠한 영향을 주는지 분석하였다.실증분석결과 첫째, 파생상품손실보고서 공시 사건은 해당기업주가에 유의한 음(-)의 영향을 미쳤다. 둘째, 환위험에 대한 헤지 비중이 높을수록 손실 규모가 컸고 주가반응도 유의한 음(-)으로 나타났다. 셋째, KIKO 거래는 파생상품거래 상장기업 주가에 유의한 음(-)의 영향을 미쳤지만 선도거래나 통화선물거래, 환변동보험 등은 파생상품거래 상장 기업 주가에 유의한 영향을 미치지 않았다. 마지막으로 환율 변동폭은 파생상품거래 상장기업 주가에 유의한 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다.
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