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본 연구는 선진국의 주식시장간의 비대칭 변동성의 관련성을 조사하고자 하였다.본 연구를 요약하면, 첫째, 글로벌 금융위기 이후의 최종 BEKK모형에서 장기균형에서 이탈된 호주, 싱가포르 및 영국의 주식시장이 부분적, 단기적으로 회복하도록 조정하였다. 조건부 평균식에서 모든 자국시장은 비유의하고, 호주에서 영국시장으로(미국에서 싱가포르로) 강한 평균전이효과가 존재하였다. 둘째, 조건부 분산식에서 싱가포르시장의 잔차충격 자체에 강한 변동성 전이효과를 나타내고, 양방향의 싱가포르와 호주시장간, 일방향의 영국에서 싱가포르시장으로(싱가포르에서 미국으로) 강한 변동성 전이효과가 존재하였다. 셋째, 호주, 영국, 미국의 자국시장에서 비대칭효과가 존재하고, 영국에서 싱가포르로, 미국에서 영국으로, 호주 또는 영국에서 미국시장으로 비대칭효과가 존재하였다. 따라서 글로벌 금융위기 후에는 위기 전보다 호주, 싱가포르, 영국 및 미국 주식시장간의 비대칭적 변동성의 관련성이 더욱 밀접하게 강화되었다는 것을 확인하였다.
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1. [학술지(정기간행물)] - 김미형 / 2010 / 장부시장가 비율 차이의 정보효과 / 경영교육연구 (62) : 181 ~ 198
2. [학술지(정기간행물)] - 김미형 / 2009 / 주식, 채권, 부동산시장의 변동성 전이에 관한 연구 / 경영교육연구 (53) : 328 ~ 346
3. [학술지(정기간행물)] - 김상헌 / 2012 / 기업지배구조가 잠재적 소송위험에 미치는 영향 / 경영교육연구 27 (3) : 279 ~ 299
4. [학술지(정기간행물)] - 김인무 / 2001 / 한국, 일본, 미국 주식시장의 정보전달 / 증권학회지 28 (1) : 481 ~ 513
5. [학술지(정기간행물)] - 이의경 / 2009 / 주가변동성에 대한 인지행위론적 분석 / 경영교육연구 (53) : 153 ~ 172
2. [학술지(정기간행물)] - 김미형 / 2009 / 주식, 채권, 부동산시장의 변동성 전이에 관한 연구 / 경영교육연구 (53) : 328 ~ 346
3. [학술지(정기간행물)] - 김상헌 / 2012 / 기업지배구조가 잠재적 소송위험에 미치는 영향 / 경영교육연구 27 (3) : 279 ~ 299
4. [학술지(정기간행물)] - 김인무 / 2001 / 한국, 일본, 미국 주식시장의 정보전달 / 증권학회지 28 (1) : 481 ~ 513
5. [학술지(정기간행물)] - 이의경 / 2009 / 주가변동성에 대한 인지행위론적 분석 / 경영교육연구 (53) : 153 ~ 172
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