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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.4
- 수록면
- 385 - 392 (8page)
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랜덤워크 가설은 금융시장의 예측 어려움을 이론적으로 설명하는 가설이다. 현재까지 다양한 랜덤워크 검정방법들이 개발되어 왔으나 낮은 검정력과 유의수준 왜곡 등의 문제를 보이는 것으로 알려져 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점들을 개선하기 위해 부호검정에 기초한 랜덤워크 검정방법을 제안하였다. 랜덤워크와 관련하여 흔히 사용되고 있는 Dickey와 Fuller(1979)검정과 모의실험을 통해 성능을 비교하였다.
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참고문헌 (10)
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1. [학술지(정기간행물)] - Cerrito, P. / 1998 / Nonparametric statistical tests for the random walk in stock prices / Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting 6 : 27 ~ 36
2. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431
3. [학술지(정기간행물)] - Fama, E. F. / 1988 / Dividend yields and expected stock returns / Journal of Financial Economics 22 : 3 ~ 25
4. [단행본] - Hamilton, J. D. / 1994 / Time series analysis, Vol. 2 / Princeton University Press
5. [단행본] - Maddala, G. S / 1998 / Unit roots, cointegration and structural change / Oxford University Press
2. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431
3. [학술지(정기간행물)] - Fama, E. F. / 1988 / Dividend yields and expected stock returns / Journal of Financial Economics 22 : 3 ~ 25
4. [단행본] - Hamilton, J. D. / 1994 / Time series analysis, Vol. 2 / Princeton University Press
5. [단행본] - Maddala, G. S / 1998 / Unit roots, cointegration and structural change / Oxford University Press
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