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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.2
- 수록면
- 87 - 95 (9page)
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분산함수가 불연속인 경우 Kang과 Huh (2006)는 잔차제곱을 이용한 Nadaraya-Watson 추정량으로 분산함수를 추정하였다. 음의 실수 값도 가질 수 있는 로그분산함수를 추정 대상으로 하여,오차제곱의 분포를 χ2-분포로 가정하고 국소선형적합을 이용한 불연속 로그분산함수의 추정이 Huh(2013)에 의해 연구되었다. Chen 등 (2009)은 연속인 로그분산함수를 로그잔차제곱을 이용한 국소선형적합으로 추정하였다. 본 연구는 Chen 등의 추정법을 이용하여 불연속인 로그분산함수의 추정량을 제시하였다. 기존의 제안된 불연속인 로그분산함수의 추정량들과 제안된 추정량을 모의실험을 통하여 비교연구하고자 한다. 한편, 로그분산함수가 연속이지만 그 미분된 함수가 불연속일 경우,Huh (2013)의 방법과 제안된 방법으로 적합된 국소선형의 기울기를 이용하여 불연속인 미분된 로그분산함수의 추정량을 제시하고자 한다. 이들 추정량의 비교 연구 또한 모의실험을 통하여 제시하고자한다.
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참고문헌 (21)
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1. [학술지(정기간행물)] - Chen, L. / 2009 / Conditional variance estimation in heteroscedastic regression models / Journal of Statistical Planning and Inference 139 : 236 ~ 245
2. [단행본] - Fan, J. / 1996 / Local polynomial modelling and its application / Chapman and Hall
3. [학술지(정기간행물)] - Gasser, T. / 1986 / Residual variance and residual pattern in nonlinear regression / Biometrika 73 : 625 ~ 634
4. [학술지(정기간행물)] - Gr´egoire, G. / 2002 / Change point estimation by local linear smoothing / Journal of Multivariate Analysis 83 : 56 ~ 83
5. [학술지(정기간행물)] - Hall, P. / 1989 / Variance function estimation in regression : The effect of estimating the mean / Journal of the Royal Statistical Society B 51 : 3 ~ 14
2. [단행본] - Fan, J. / 1996 / Local polynomial modelling and its application / Chapman and Hall
3. [학술지(정기간행물)] - Gasser, T. / 1986 / Residual variance and residual pattern in nonlinear regression / Biometrika 73 : 625 ~ 634
4. [학술지(정기간행물)] - Gr´egoire, G. / 2002 / Change point estimation by local linear smoothing / Journal of Multivariate Analysis 83 : 56 ~ 83
5. [학술지(정기간행물)] - Hall, P. / 1989 / Variance function estimation in regression : The effect of estimating the mean / Journal of the Royal Statistical Society B 51 : 3 ~ 14
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